Сравнение GOLY с GLDB
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds from Strategy Shares - GOLY tracks the Solactive Gold-Backed Bond Index while GLDB tracks the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у GLDB с доходностью -22.47%.
GOLY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -22.47%
- 6 месяцев
- -24.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.95% | 4.05% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -22.47% | -3.56% |
Correlation
The correlation between GOLY and GLDB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. GLDB — Ранг доходности на риск
GOLY
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLY c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и GLDB
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -38.30% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.97% | -38.30% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -14.90% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 40.48% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 40.48% | -17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 40.48% | -18.04% |
Сравнение комиссий GOLY и GLDB
И GOLY, и GLDB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и GLDB
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности GLDB в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 10.08% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and GLDB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLY and GLDB have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.25% for GLDB.
GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор