Сравнение GOLY с GLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB).
GOLY и GLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и GLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 3.59% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у GLDB с доходностью -1.61%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и GLDB
И GOLY, и GLDB имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
GOLY vs. GLDB — Ранг доходности на риск
GOLY
GLDB
Сравнение GOLY c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.26 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и GLDB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и GLDB
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности GLDB в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и GLDB
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -27.36% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -21.70% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -10.72% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и GLDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 44.50% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 44.50% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 44.50% | -22.55% |