Сравнение GOLY с GLDB
GOLY (Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds from Strategy Shares. GOLY is actively managed, while GLDB is passively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -23.06%, что значительно ниже, чем у GLDB с доходностью -15.29%.
GOLY
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -23.06%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.09%
GLDB
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -17.43%
- С начала года
- -15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.50K | $350.54K | $398.26K | |
| $600.04K | $542.66K | $909.99K |
Сравнение доходности по годам GOLY и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | -23.06% | 4.05% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -15.29% | -3.56% |
Correlation
The correlation between GOLY and GLDB is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. GLDB — Ранг доходности на риск
GOLY
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLY c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и GLDB
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.99%, примерно равная максимальной просадке GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -38.30% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -32.58% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -17.99% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 39.03% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 39.03% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 39.03% | -16.55% |
Сравнение комиссий GOLY и GLDB
И GOLY, и GLDB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и GLDB
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности GLDB в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.23% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 8.98% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and GLDB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLY and GLDB have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 8.98%, compared with 0.23% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор