Сравнение GOLY с GLDB
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds from Strategy Shares - GOLY tracks the Solactive Gold-Backed Bond Index while GLDB tracks the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
GOLY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -19.06% | 3.59% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between GOLY and GLDB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. GLDB — Ранг доходности на риск
GOLY
GLDB
Сравнение GOLY c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.45 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и GLDB
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -27.36% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -26.71% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -13.44% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 39.96% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 39.96% | -17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 39.96% | -17.75% |
Сравнение комиссий GOLY и GLDB
И GOLY, и GLDB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и GLDB
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.74% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and GLDB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLY and GLDB have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 0.21% for GLDB.
GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор