PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLY с GLDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOLY и GLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у GLDB с доходностью -22.47%.


GOLY

1 день
-2.74%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-26.95%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-9.83%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.07%
10 лет*

GLDB

1 день
-4.97%
1 месяц
-20.80%
С начала года
-22.47%
6 месяцев
-24.19%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и GLDB


Correlation

The correlation between GOLY and GLDB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

GOLY vs. GLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 66
Ранг коэф-та Мартина

GLDB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c GLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOLYGLDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

GOLY vs. GLDB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и GLDB

Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GLDB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOLYGLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-38.30%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.97%

-38.30%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-14.90%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и GLDB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOLYGLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

40.48%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

40.48%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

40.48%

-18.04%

Сравнение комиссий GOLY и GLDB

И GOLY, и GLDB имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и GLDB

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности GLDB в 0.25%


ПозицияTTM20252024202320222021
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
10.08%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%

Часто задаваемые вопросы


GOLY and GLDB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOLY and GLDB have the same expense ratio: 0.79% per year.

GOLY has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.25% for GLDB.

GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и GLDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор