Сравнение GOLY с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GOLY и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLY и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -17.85% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и GDE
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
GOLY vs. GDE — Ранг доходности на риск
GOLY
GDE
Сравнение GOLY c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.95 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.47 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.77 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 10.77 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.95 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и GDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и GDE
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и GDE
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -32.01% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -22.66% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -16.07% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -7.75% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 5.84% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и GDE
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 12.02% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 25.26% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 32.25% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.19% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.19% | -4.24% |