Сравнение GOLY с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
GOLY и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.30% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и ICVT
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
GOLY vs. ICVT — Ранг доходности на риск
GOLY
ICVT
Сравнение GOLY c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.78 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.41 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.36 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 11.42 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.78 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и ICVT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и ICVT
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности ICVT в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и ICVT
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -33.25% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -7.55% | -19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -2.57% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -9.64% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 2.22% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и ICVT
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 6.51% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 11.70% | +17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 14.06% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 13.20% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 15.54% | +6.41% |