Сравнение GOLY с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Gold Shares (GLD).
GOLY и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.30% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и GLD
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GOLY vs. GLD — Ранг доходности на риск
GOLY
GLD
Сравнение GOLY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.89 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.31 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.70 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 9.90 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.89 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и GLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и GLD
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и GLD
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -45.56% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -19.21% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -11.71% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -16.17% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 5.25% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и GLD
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 10.48% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 24.34% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 27.81% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.75% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 15.88% | +6.07% |