Сравнение GOLY с GLD
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 4.03%/yr vs 16.59%/yr for GLD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам GOLY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -2.14% |
Correlation
The correlation between GOLY and GLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.83 |
The correlation between GOLY and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. GLD — Ранг доходности на риск
GOLY
GLD
Сравнение GOLY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.70 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.67 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и GLD
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -45.56% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -26.40% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | -26.40% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -26.40% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -26.40% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -16.19% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 11.04% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и GLD
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 6.83% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.59% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 24.21% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 28.00% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 18.41% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 16.11% | +6.33% |
Сравнение комиссий GOLY и GLD
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и GLD
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and GLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, GLD leads with 16.59% vs 4.03% for GOLY. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 16.59% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for GLD.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while GLD is Gold. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Strategy Shares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор