Сравнение GOGFX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Growth Fund (USAAX).
GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности GOGFX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOGFX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 4.32% | 1.16% | 4.87% | 11.10% | -7.11% | 24.78% | 4.21% | 26.31% | -8.99% | 11.27% |
USAAX USAA Growth Fund | -9.91% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GOGFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 14.14% соответственно.
GOGFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 9.25%
USAAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOGFX и USAAX
GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
GOGFX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
GOGFX
USAAX
Сравнение GOGFX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGFX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 3.17 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGFX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GOGFX и USAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGFX и USAAX
Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности USAAX в 11.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 5.74% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.79% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок GOGFX и USAAX
Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOGFX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.84% | -66.79% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -16.92% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -41.75% | +15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -41.75% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -12.97% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -18.87% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.01% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGFX и USAAX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) составляет 6.05%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOGFX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.81% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 12.47% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 22.63% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 24.01% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.04% | +0.32% |