Сравнение GOF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GOF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GOF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.53% против 14.06% соответственно.
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и SPY
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GOF vs. SPY — Ранг доходности на риск
GOF
SPY
Сравнение GOF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.96 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.49 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.53 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.27 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.96 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GOF и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и SPY
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и SPY
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -55.19% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -12.05% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -24.50% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.72% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -5.53% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -9.09% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 2.54% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и SPY
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.35% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 9.50% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 19.06% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.06% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.92% | +1.56% |