PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOF с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOF и FSK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GOF с FSK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOF или FSK.

Доходность

Сравнение доходности GOF и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOF:

1.17

FSK:

0.93

Коэф-т Сортино

GOF:

1.39

FSK:

1.41

Коэф-т Омега

GOF:

1.27

FSK:

1.21

Коэф-т Кальмара

GOF:

1.25

FSK:

0.91

Коэф-т Мартина

GOF:

4.87

FSK:

3.15

Индекс Язвы

GOF:

3.49%

FSK:

6.62%

Дневная вол-ть

GOF:

15.20%

FSK:

21.81%

Макс. просадка

GOF:

-54.67%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

GOF:

-5.03%

FSK:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 8.90% против 5.97% соответственно.

GOF

С начала года

2.51%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

0.17%

1 год

17.64%

3 года

7.99%

5 лет

11.77%

10 лет

8.90%

FSK

С начала года

0.98%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

1.95%

1 год

20.06%

3 года

14.94%

5 лет

23.17%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

FS KKR Capital Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOF и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг риск-скорректированной доходности GOF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOF c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и FSK

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности FSK в 13.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		14.83%14.31%17.06%14.35%11.92%11.26%12.07%11.95%10.12%11.12%12.98%10.45%
FSK
FS KKR Capital Corp.		13.20%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок GOF и FSK

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.67%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и FSK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и FSK

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.38%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...