PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOF с FSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOF с FSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GOF и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOF и FSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-9.04%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-28.38%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-20.23%-21.23%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -28.38%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 8.53% против 1.57% соответственно.

GOF

1 день
1.63%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-18.98%
1 год
-15.21%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.09%
10 лет*
8.53%

FSK

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-28.38%
6 месяцев
-25.12%
1 год
-43.93%
3 года*
-4.66%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с QQQGOF с PFNGOF с CONYGOF с HYT
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SPYFSK с SCMFSK с PRTFSK с JEPI

Доходность на риск

GOF vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOF c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFFSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-1.40

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

-2.04

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.72

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.84

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

-1.63

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOF vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFFSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-1.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.08

+0.34

Корреляция

Корреляция между GOF и FSK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и FSK

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что меньше доходности FSK в 25.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		19.51%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
FSK
FS KKR Capital Corp.		25.52%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%

Просадки

Сравнение просадок GOF и FSK

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и FSK.

Загрузка...

Показатели просадок

GOFFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-67.20%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-51.01%

+27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-51.03%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-67.20%

+28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-48.53%

+29.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-13.02%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

26.31%

-15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и FSK

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 6.62%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOFFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

9.91%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

24.50%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

31.60%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

23.42%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

27.60%

-8.12%