PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с WDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFN с WDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) and WDI (Western Asset Diversified Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, PFN returned 10.63%/yr vs 13.68%/yr for WDI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PFN charges 1.74%/yr vs 1.73%/yr for WDI.

Доходность

Сравнение доходности PFN и WDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью 1.58%.

PFN

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.44%
1 год
5.30%
3 года*
10.63%
5 лет*
1.97%
10 лет*
7.89%

WDI

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.75%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFN и WDI

2026 (YTD)20252024202320222021
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-4.15%13.07%15.72%15.43%-17.65%-9.02%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		1.58%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%

Correlation

The correlation between PFN and WDI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Western Asset Diversified Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFFAWDI с TRINWDI с AMLPWDI с VONGWDI с AGGH

Доходность на риск

PFN vs. WDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c WDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNWDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.30

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.48

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.33

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

0.83

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. WDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа WDI равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNWDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PFN и WDI

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и WDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFNWDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-32.45%

-47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.47%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.14%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.49%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-10.41%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.31%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и WDI

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеют волатильность 3.39% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFNWDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.39%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.71%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

9.30%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

12.97%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

12.97%

+5.22%

Сравнение комиссий PFN и WDI

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии WDI в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и WDI

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что меньше доходности WDI в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.60%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.27%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFN and WDI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDI has higher volatility (3.39%) compared to PFN (3.39%). In terms of maximum drawdown, PFN dropped -80.08% vs WDI's -32.45%.

PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFN и WDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор