PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с WDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с WDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и WDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и WDI

2026 (YTD)20252024202320222021
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%-9.02%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью -0.54%.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

WDI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.54%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Western Asset Diversified Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONGWDI с SPYI

Сравнение комиссий PFN и WDI

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии WDI в 1.73%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
WDI
Western Asset Diversified Income Fund

Доходность на риск

PFN vs. WDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c WDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNWDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.42

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.60

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.48

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

1.50

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. WDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа WDI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNWDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между PFN и WDI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и WDI

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности WDI в 13.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и WDI

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и WDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNWDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-32.45%

-47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.20%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.17%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-10.69%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.54%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и WDI

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Western Asset Diversified Income Fund (WDI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNWDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.91%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.29%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

13.14%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.04%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

13.04%

+5.12%