Сравнение GOF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GOF и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOF и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 31.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и JEPI
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
GOF vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GOF
JEPI
Сравнение GOF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.61 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 0.95 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.79 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.83 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.61 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.76 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.04 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между GOF и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и JEPI
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и JEPI
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -13.71% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -10.28% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -13.71% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -4.53% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -2.07% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 2.12% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и JEPI
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.90% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 6.36% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 13.24% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 11.06% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 10.88% | +8.60% |