Сравнение GOF с JEPI
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, GOF returned 0.75%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.89%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности GOF и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOF и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 30.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between GOF and JEPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GOF
JEPI
Сравнение GOF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOF | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.34 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.81 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOF и JEPI
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -13.71% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -6.68% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -13.26% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -13.71% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -1.46% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.13% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 2.35% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и JEPI
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.97% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 6.34% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 8.02% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 11.09% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 10.75% | +8.77% |
Сравнение комиссий GOF и JEPI
GOF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и JEPI
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности JEPI в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and JEPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.28%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор