Сравнение GOF с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GOF и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOF и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -10.50% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -1.19% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 8.35% против 4.37% соответственно.
GOF
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -19.80%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.35%
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и GIOIX
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
GOF vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
GOF
GIOIX
Сравнение GOF c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 2.15 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 3.55 | -4.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.41 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 10.54 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.15 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.98 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.53 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.70 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между GOF и GIOIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и GIOIX
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.83%, что больше доходности GIOIX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.83% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и GIOIX
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOF | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -13.38% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -2.12% | -21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -13.38% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -13.38% | -25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.28% | -1.92% | -18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -1.43% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 0.49% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и GIOIX
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOF | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 0.92% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 1.60% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 2.43% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 3.14% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 2.87% | +16.61% |