PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с JUCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOIX с JUCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX).

GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. JUCIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 26 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и JUCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOIX и JUCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		-0.25%6.68%6.13%7.02%-1.46%-0.43%3.56%2.60%-3.85%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у JUCIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции JUCIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.48% соответственно.

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%

JUCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.11%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с GSRTXGIOIX с RPIEXGIOIX с PADZXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с JUCIX:
JUCIX с SRLNJUCIX с TUIFXJUCIX с APFPXJUCIX с JARTXJUCIX с AFLIXJUCIX с DFLEXJUCIX с SUBFX

Сравнение комиссий GIOIX и JUCIX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JUCIX в 0.71%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Доходность на риск

GIOIX vs. JUCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JUCIX
Ранг доходности на риск JUCIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c JUCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXJUCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.47

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

4.49

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

2.05

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

4.19

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

16.24

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. JUCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUCIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и JUCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXJUCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.97

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

0.99

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.85

+0.86

Корреляция

Корреляция между GIOIX и JUCIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и JUCIX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности JUCIX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		4.44%4.86%4.66%3.73%2.09%1.48%1.70%2.68%3.24%2.56%4.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и JUCIX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки JUCIX в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и JUCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOIXJUCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-8.25%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-1.32%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-3.81%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-8.25%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.99%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.35%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.34%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и JUCIX

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOIXJUCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.61%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.64%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

2.11%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

1.80%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

2.51%

+0.36%