Сравнение GNT с GLD

С начала года, GNT показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GNT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.72% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GNT и GLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и GLD.

Текущая волатильность для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) составляет 9.59%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.