Сравнение GNT с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GNT и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNT и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 14.80% | 52.39% | 10.47% | 7.79% | 2.84% | 12.01% | -5.47% | 33.76% | -18.54% | 9.73% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GNT показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции GNT уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 11.72% против 18.07% соответственно.
GNT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 11.72%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNT vs. GDX — Ранг доходности на риск
GNT
GDX
Сравнение GNT c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNT | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.42 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.60 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.58 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 12.86 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GNT и GDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNT и GDX
Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 6.81% | 6.85% | 7.37% | 7.00% | 7.03% | 6.73% | 9.39% | 10.07% | 12.12% | 8.94% | 12.59% | 14.66% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GNT и GDX
Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.55% | -80.34% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -30.84% | +15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -46.51% | +19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -49.79% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -17.12% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -40.60% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 8.58% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNT и GDX
Текущая волатильность для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) составляет 9.59%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что GNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 17.26% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 38.43% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 46.20% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 35.76% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 37.46% | -12.63% |