PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GNT с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNT и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNT и YGLD


2026 (YTD)20252024
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
14.80%52.39%-8.48%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
1.68%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.


GNT

1 день
0.24%
1 месяц
-8.17%
С начала года
14.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
49.11%
3 года*
26.40%
5 лет*
18.76%
10 лет*
11.72%

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

GNT vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 9292
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNT c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNTYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.47

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.92

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.88

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

7.15

+6.01

GNT vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GNTYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.60

-1.45

Корреляция

Корреляция между GNT и YGLD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и YGLD

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности YGLD в 15.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
6.81%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNT и YGLD

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GNTYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-34.23%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-34.23%

+18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-26.63%

+18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-5.21%

-20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

9.01%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и YGLD

Текущая волатильность для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) составляет 9.59%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что GNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GNTYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

14.93%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

37.02%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

43.73%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

40.13%

-20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

40.13%

-15.30%