PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNT с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNT с DBMF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNT или DBMF.

Корреляция

Корреляция между GNT и DBMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNT:

1.17

DBMF:

-0.96

Коэф-т Сортино

GNT:

1.77

DBMF:

-1.10

Коэф-т Омега

GNT:

1.27

DBMF:

0.86

Коэф-т Кальмара

GNT:

1.97

DBMF:

-0.53

Коэф-т Мартина

GNT:

6.45

DBMF:

-0.91

Индекс Язвы

GNT:

3.88%

DBMF:

9.61%

Дневная вол-ть

GNT:

19.55%

DBMF:

10.02%

Макс. просадка

GNT:

-68.58%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

GNT:

0.00%

DBMF:

-14.20%

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.57%.

GNT

С начала года

19.48%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

10.04%

1 год

22.52%

5 лет

12.97%

10 лет

5.99%

DBMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-3.35%

1 год

-9.51%

5 лет

5.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNT и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг риск-скорректированной доходности GNT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и DBMF

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности DBMF в 6.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		6.99%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%13.38%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.03%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNT и DBMF

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и DBMF

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что GNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...