Сравнение GNT с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GNT и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNT и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 14.80% | 52.39% | 10.47% | 7.79% | 2.84% | 12.01% | -5.47% | 16.94% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GNT показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
GNT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 11.72%
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNT vs. DBMF — Ранг доходности на риск
GNT
DBMF
Сравнение GNT c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNT | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.19 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.98 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.35 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 18.69 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.74 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GNT и DBMF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNT и DBMF
Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 6.81% | 6.85% | 7.37% | 7.00% | 7.03% | 6.73% | 9.39% | 10.07% | 12.12% | 8.94% | 12.59% | 14.66% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNT и DBMF
Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.55% | -20.39% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -6.10% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -20.39% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -3.63% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -6.70% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.42% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNT и DBMF
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 4.20% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 11.10% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 12.09% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 12.66% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 12.48% | +12.35% |