PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNT с GGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNT с GGN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust) is a stock, while GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) is Gold fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GNT returned 8.99%/yr vs 7.91%/yr for GGN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GNT и GGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у GGN с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции GNT превзошли акции GGN по среднегодовой доходности: 8.99% против 7.91% соответственно.

GNT

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.31%
6 месяцев
5.00%
С начала года
14.59%
1 год
39.08%
3 года*
25.83%
5 лет*
16.86%
10 лет*
8.99%

GGN

1 день
-2.23%
1 месяц
-4.55%
6 месяцев
-7.18%
С начала года
-3.40%
1 год
14.92%
3 года*
18.09%
5 лет*
14.12%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNT и GGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		14.59%52.39%10.47%7.79%2.84%12.01%-5.47%33.76%-18.54%9.73%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		-3.40%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%

Correlation

The correlation between GNT and GGN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.65

The correlation between GNT and GGN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Часто сравнивают с GNT:
GNT с DBMFGNT с BCSFGNT с GLDIGNT с SPYIGNT с GDXGNT с GLDGNT с YGLD
Часто сравнивают с GGN:
GGN с STKGGN с FOFGGN с SGDIXGGN с TIBIXGGN с GDXGGN с BCXGGN с PJNQX

Доходность на риск

GNT vs. GGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNT c GGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNTGGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.63

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.95

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.88

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

2.09

+5.08

GNT vs. GGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа GGN равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и GGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNT и GGN

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что меньше максимальной просадки GGN в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и GGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNTGGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-73.04%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-16.94%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-16.94%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-22.08%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-53.04%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-15.71%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.44%

-31.69%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

7.15%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и GGN

Текущая волатильность для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) составляет 4.39%, в то время как у GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что GNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNTGGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.33%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

19.24%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

23.64%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

19.18%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

23.11%

+1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и GGN

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности GGN в 7.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		7.47%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		7.70%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%

Часто задаваемые вопросы

GNT and GGN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGN has higher volatility (5.33%) compared to GNT (4.39%). In terms of maximum drawdown, GNT dropped -68.55% vs GGN's -73.04%.

GNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNT и GGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор