PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNT с GGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNT с GGN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN).

GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GNT и GGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNT и GGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		17.13%52.39%10.47%7.79%2.84%12.01%-5.47%33.76%-18.54%9.73%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.40%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у GGN с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции GNT превзошли акции GGN по среднегодовой доходности: 12.06% против 11.31% соответственно.

GNT

1 день
2.03%
1 месяц
-2.59%
С начала года
17.13%
6 месяцев
26.53%
1 год
51.89%
3 года*
26.68%
5 лет*
19.24%
10 лет*
12.06%

GGN

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.40%
6 месяцев
8.07%
1 год
32.79%
3 года*
23.69%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Часто сравнивают с GNT:
GNT с DBMFGNT с BCSFGNT с SPYIGNT с GLDIGNT с GLDGNT с GDXGNT с YGLD
Часто сравнивают с GGN:
GGN с STKGGN с TIBIXGGN с GDXGGN с FXAIXGGN с IXCGGN с SGDIXGGN с BCX

Доходность на риск

GNT vs. GGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNT c GGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNTGGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.34

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.72

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.92

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.95

7.49

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNT vs. GGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GGN равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и GGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNTGGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.34

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между GNT и GGN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и GGN

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что сопоставимо с доходностью GGN в 6.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		6.67%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.67%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Просадки

Сравнение просадок GNT и GGN

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что меньше максимальной просадки GGN в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и GGN.

Загрузка...

Показатели просадок

GNTGGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-73.04%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-16.80%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-22.08%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-53.04%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.17%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-31.98%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.29%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и GGN

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеют волатильность 9.85% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNTGGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

10.26%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

20.56%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

24.65%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

19.46%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

23.53%

+1.30%