Сравнение GNT с BCSF
GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GNT returned 14.82%/yr vs 6.86%/yr for BCSF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNT и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNT показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -4.96%.
GNT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.75%
BCSF
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNT и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 13.06% | 52.39% | 10.47% | 7.79% | 2.84% | 12.01% | -5.47% | 33.76% | -6.95% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -4.96% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between GNT and BCSF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between GNT and BCSF shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNT:
$131.59M
BCSF:
$828.37M
GNT:
$3.22
BCSF:
$1.50
GNT:
2.53
BCSF:
8.49
GNT:
5.32
BCSF:
3.49
GNT:
0.98
BCSF:
0.76
GNT:
$24.73M
BCSF:
$237.34M
GNT:
$18.29M
BCSF:
$150.81M
GNT:
$52.09M
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNT vs. BCSF — Ранг доходности на риск
GNT
BCSF
Сравнение GNT c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNT | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.39 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | -0.81 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNT | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.29 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GNT и BCSF
Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNT | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.55% | -62.42% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -16.17% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -26.38% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -26.38% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -21.07% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -12.27% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 7.75% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNT и BCSF
Текущая волатильность для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) составляет 5.58%, в то время как у Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNT | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.97% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 17.29% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 21.42% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 20.26% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 31.02% | -6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNT и BCSF
Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности BCSF в 15.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.04% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 7.50% | 6.85% | 7.37% | 7.00% | 7.03% | 6.73% | 9.39% | 10.07% | 12.12% | 8.94% | 12.59% | 14.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNT и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNT and BCSF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSF has higher volatility (5.97%) compared to GNT (5.58%). In terms of maximum drawdown, GNT dropped -68.55% vs BCSF's -62.42%.
GNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNT и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор