PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNT с BCSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNT с BCSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GNT returned 16.09%/yr vs 7.62%/yr for BCSF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNT и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -1.53%.

GNT

1 день
5.66%
1 месяц
4.49%
С начала года
19.46%
6 месяцев
22.89%
1 год
44.97%
3 года*
30.33%
5 лет*
16.09%
10 лет*
10.55%

BCSF

1 день
3.60%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-2.23%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNT и BCSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		19.46%52.39%10.47%7.79%2.84%12.01%-5.47%33.76%-6.95%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-1.53%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%

Correlation

The correlation between GNT and BCSF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.23

The correlation between GNT and BCSF shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNT:

$139.04M

BCSF:

$858.21M

EPS

GNT:

$3.22

BCSF:

$1.50

Коэффициент P/E

GNT:

2.67

BCSF:

8.79

Коэффициент P/S

GNT:

5.62

BCSF:

3.62

Коэффициент P/B

GNT:

1.04

BCSF:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

GNT:

$24.73M

BCSF:

$237.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNT:

$18.29M

BCSF:

$150.81M

EBITDA (12 мес.)

GNT:

$52.09M

BCSF:

-$29.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Часто сравнивают с GNT:
GNT с GGNGNT с DBMFGNT с GLDIGNT с SPYIGNT с GLDGNT с GDXGNT с YGLD
Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с YCSBCSF с APOBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPL

Доходность на риск

GNT vs. BCSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNT c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNTBCSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.10

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.01

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.14

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

-0.29

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNT vs. BCSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNTBCSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.10

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GNT и BCSF

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и BCSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNTBCSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-62.42%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-16.17%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-26.38%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-26.38%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-18.22%

+12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-12.27%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

7.77%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и BCSF

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что GNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNTBCSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.20%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

17.65%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

21.72%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

20.32%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

31.03%

-6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и BCSF

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности BCSF в 14.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		14.51%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		7.10%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNT и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202120222023202420252026
10.31M
50.13M
(GNT) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GNT and BCSF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNT has higher volatility (7.82%) compared to BCSF (7.20%). In terms of maximum drawdown, GNT dropped -68.55% vs BCSF's -62.42%.

GNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNT и BCSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор