PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNT с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNT с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GNT и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNT и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		14.80%52.39%10.47%7.79%14.17%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

GNT

1 день
0.24%
1 месяц
-8.17%
С начала года
14.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
49.11%
3 года*
26.40%
5 лет*
18.76%
10 лет*
11.72%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GNT:
GNT с DBMFGNT с BCSFGNT с GGNGNT с GLDIGNT с GLDGNT с GDXGNT с YGLD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

GNT vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNT c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNTSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.04

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.57

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.54

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

8.06

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNT vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNTSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.04

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.01

-0.86

Корреляция

Корреляция между GNT и SPYI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и SPYI

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		6.81%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNT и SPYI

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

GNTSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-16.47%

-52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-11.02%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-4.50%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-1.86%

-23.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.11%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и SPYI

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNTSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

5.10%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

8.29%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

16.22%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

13.12%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

13.12%

+11.71%