PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNT с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GNT и SPYI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GNT с SPYI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNT или SPYI.

Доходность

Сравнение доходности GNT и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNT:

1.12

SPYI:

0.72

Коэф-т Сортино

GNT:

1.56

SPYI:

1.06

Коэф-т Омега

GNT:

1.23

SPYI:

1.17

Коэф-т Кальмара

GNT:

1.73

SPYI:

0.71

Коэф-т Мартина

GNT:

5.68

SPYI:

2.95

Индекс Язвы

GNT:

3.89%

SPYI:

3.96%

Дневная вол-ть

GNT:

19.74%

SPYI:

17.19%

Макс. просадка

GNT:

-68.58%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

GNT:

-0.16%

SPYI:

-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 1.48%.

GNT

С начала года

21.27%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

9.47%

1 год

21.84%

3 года

13.32%

5 лет

13.39%

10 лет

6.44%

SPYI

С начала года

1.48%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-0.36%

1 год

12.30%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

NEOS S&P 500 High Income ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNT и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг риск-скорректированной доходности GNT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNT c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и SPYI

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности SPYI в 12.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		7.10%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%13.38%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.54%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNT и SPYI

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и SPYI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и SPYI

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что GNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...