PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNT с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNT с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GNT (GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust) is a stock, while GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) is Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Over the past 10 years, GNT returned 9.75%/yr vs 8.99%/yr for GLDI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNT и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции GNT превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.99% соответственно.

GNT

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.47%
1 год
38.72%
3 года*
28.13%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.75%

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNT и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		13.06%52.39%10.47%7.79%2.84%12.01%-5.47%33.76%-18.54%9.73%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between GNT and GLDI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.44

The correlation between GNT and GLDI shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с GNT:
GNT с GGNGNT с DBMFGNT с BCSFGNT с SPYIGNT с GLDGNT с GDXGNT с YGLD
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

GNT vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNT c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNTGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.46

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.90

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.55

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

6.07

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNT vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNTGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GNT и GLDI

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNTGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-32.26%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-13.73%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-13.73%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-14.07%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-14.94%

-43.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-7.37%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-14.00%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.50%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и GLDI

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNTGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.88%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

12.87%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

14.57%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

11.31%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

11.35%

+13.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и GLDI

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности GLDI в 22.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		7.50%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%

Часто задаваемые вопросы

GNT and GLDI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNT has higher volatility (5.58%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GNT dropped -68.55% vs GLDI's -32.26%.

GNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNT и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор