PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с HAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.69%/yr vs 11.82%/yr for HAP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GNR charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности GNR и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.82% соответственно.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

HAP

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.52%
6 месяцев
23.43%
1 год
47.01%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.52%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between GNR and HAP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between GNR and HAP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и HAP

Секторы
GNR
HAP

Сырьевые материалы

50.3%
36.7%

Энергетика

37.6%
32.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.5%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Промышленность

0.2%
10.2%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

0.9%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
HAP
36.7%

Энергетика

GNR
37.6%
HAP
32.3%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
HAP
6.5%

Недвижимость

GNR
0.8%
HAP
0.4%

Промышленность

GNR
0.2%
HAP
10.2%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
HAP

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
HAP
2.8%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
HAP
9.8%

Коммуникационные услуги

GNR

-

HAP

-

Технологии

GNR

-

HAP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

GNR vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.17

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.04

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

5.69

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

23.18

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.17

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок GNR и HAP

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-50.73%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.31%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-16.92%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.66%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-44.07%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.93%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-12.03%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и HAP

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеют волатильность 4.33% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.27%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.23%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.91%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

18.24%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

19.73%

+2.14%

Сравнение комиссий GNR и HAP

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и HAP

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GNR and HAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GNR has higher volatility (4.33%) compared to HAP (4.27%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs HAP's -50.73%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.82% vs 10.69% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.82% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.87% for HAP.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while HAP is Energy Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор