Сравнение GNR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR Gold Shares (GLD).
GNR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.63% против 14.11% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и GLD
И GNR, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
GNR vs. GLD — Ранг доходности на риск
GNR
GLD
Сравнение GNR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.89 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.31 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.70 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 9.90 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.89 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.25 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.63 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GNR и GLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и GLD
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и GLD
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -45.56% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -19.21% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -21.03% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -22.00% | -26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -11.71% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -16.17% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.25% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 10.48% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 24.34% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 27.81% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.75% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 15.88% | +6.13% |