Сравнение GNMA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GNMA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GNMA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.27% против -1.39% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и TLT
И GNMA, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. TLT — Ранг доходности на риск
GNMA
TLT
Сравнение GNMA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | -0.13 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.10 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.06 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.13 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.13 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и TLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и TLT
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и TLT
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -48.35% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.23% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -43.70% | +27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -48.35% | +31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -40.23% | +38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -13.62% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.39% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и TLT
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 3.71% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 6.61% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 11.40% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 15.88% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 14.93% | -9.82% |