Сравнение GNMA с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
GNMA и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.41% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и VMBS
GNMA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. VMBS — Ранг доходности на риск
GNMA
VMBS
Сравнение GNMA c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.57 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.96 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.10 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и VMBS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и VMBS
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и VMBS
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -17.47% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.00% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -17.12% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -17.47% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.48% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.51% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и VMBS
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.90% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.89% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 5.00% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 6.71% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.37% | -0.26% |