Сравнение GNMA с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
GNMA и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или VMBS.
Корреляция
Корреляция между GNMA и VMBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и VMBS
Основные характеристики
GNMA:
1.12
VMBS:
1.17
GNMA:
1.64
VMBS:
1.71
GNMA:
1.19
VMBS:
1.21
GNMA:
0.55
VMBS:
0.57
GNMA:
3.02
VMBS:
3.34
GNMA:
2.20%
VMBS:
2.04%
GNMA:
5.94%
VMBS:
5.82%
GNMA:
-17.09%
VMBS:
-17.46%
GNMA:
-4.82%
VMBS:
-4.70%
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 0.94% против 1.07% соответственно.
GNMA
2.76%
2.89%
0.33%
6.45%
-0.34%
0.94%
VMBS
2.43%
2.48%
0.38%
6.57%
-0.44%
1.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и VMBS
GNMA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GNMA и VMBS
GNMA
VMBS
Сравнение GNMA c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и VMBS
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VMBS в 3.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.29% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.90% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и VMBS
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и VMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и VMBS
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.