Сравнение GNMA с FLIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA).
GNMA и FLIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FLIA - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или FLIA.
Основные характеристики
| GNMA | FLIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.86% | -1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 0.20% | 2.91% |
| Дох-ть за 3 года | -2.93% | -0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.72% | 0.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.47 |
| Дневная вол-ть | 7.69% | 5.59% |
| Макс. просадка | -17.09% | -11.24% |
| Current Drawdown | -10.05% | -5.64% |
Корреляция
Корреляция между GNMA и FLIA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и FLIA
С начала года, GNMA показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью -1.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и FLIA
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLIA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c FLIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и FLIA
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FLIA в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 3.79% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.05% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 0.95% | 0.93% | 18.12% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и FLIA
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и FLIA
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.