PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNMA с FLIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMA с FLIA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA).

GNMA и FLIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FLIA - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или FLIA.

Корреляция

Корреляция между GNMA и FLIA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNMA и FLIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNMA:

0.92

FLIA:

0.87

Коэф-т Сортино

GNMA:

1.35

FLIA:

1.30

Коэф-т Омега

GNMA:

1.16

FLIA:

1.15

Коэф-т Кальмара

GNMA:

0.49

FLIA:

0.59

Коэф-т Мартина

GNMA:

2.44

FLIA:

5.58

Индекс Язвы

GNMA:

2.21%

FLIA:

0.68%

Дневная вол-ть

GNMA:

6.00%

FLIA:

4.42%

Макс. просадка

GNMA:

-17.09%

FLIA:

-11.24%

Текущая просадка

GNMA:

-5.33%

FLIA:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у FLIA с доходностью 0.10%.

GNMA

С начала года

2.20%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

1.48%

1 год

5.47%

5 лет

-0.92%

10 лет

0.80%

FLIA

С начала года

0.10%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

0.79%

1 год

3.79%

5 лет

0.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GNMA и FLIA

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLIA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
GNMA
iShares GNMA Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNMA и FLIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг риск-скорректированной доходности GNMA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNMA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLIA
Ранг риск-скорректированной доходности FLIA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLIA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNMA c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и FLIA

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FLIA в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.15%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%1.22%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		2.97%2.97%0.94%18.13%2.26%0.43%2.76%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNMA и FLIA

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и FLIA

iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...