Сравнение GNMA с FLIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA).
GNMA и FLIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FLIA - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или FLIA.
Основные характеристики
| GNMA | FLIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.48% | 1.57% |
| Дох-ть за 1 год | 7.66% | 5.96% |
| Дох-ть за 3 года | -1.54% | 0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.61% | 0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 1.80 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.18% |
| Дневная вол-ть | 6.48% | 4.83% |
| Макс. просадка | -17.09% | -11.24% |
| Текущая просадка | -7.00% | -2.92% |
Корреляция
Корреляция между GNMA и FLIA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и FLIA
С начала года, GNMA показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 1.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и FLIA
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLIA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c FLIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и FLIA
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FLIA в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.06% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.06% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 0.92% | 0.94% | 18.13% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и FLIA
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и FLIA
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.