Сравнение GNMA с FLIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA).
GNMA и FLIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FLIA - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMA и FLIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и FLIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 2.29% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 0.35% | 2.12% | 2.42% | 7.17% | -7.68% | -1.98% | 1.37% | 7.58% | -2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FLIA с доходностью 0.35%.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
FLIA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и FLIA
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLIA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. FLIA — Ранг доходности на риск
GNMA
FLIA
Сравнение GNMA c FLIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | FLIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.99 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.36 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.45 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | FLIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и FLIA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и FLIA
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FLIA в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 2.61% | 2.62% | 2.97% | 0.93% | 18.12% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и FLIA
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и FLIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | FLIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -11.24% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.04% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -9.42% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.46% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.86% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.62% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и FLIA
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | FLIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.58% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.16% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 3.59% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 4.38% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.73% | +0.38% |