- ISIN
- US46429B3336
- CUSIP
- 46429B333
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 февр. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Barclays Capital GNMA Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $425M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNMA
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции GNMA — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNMA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) показал доход в 0.60% с начала года и 5.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNMA составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares GNMA Bond ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GNMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GNMA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 16 авг. 2012 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.52% | -1.75% | 0.26% | 0.32% | 0.23% | -0.44% | 0.60% | |||||
| 2025 | 0.61% | 2.34% | 0.03% | 0.40% | -0.88% | 1.67% | -0.58% | 2.04% | 0.54% | 0.98% | 0.67% | 0.19% | 8.25% |
| 2024 | -0.47% | -1.60% | 0.80% | -2.49% | 1.73% | 1.14% | 2.52% | 1.70% | 0.77% | -2.62% | 1.38% | -1.61% | 1.07% |
| 2023 | 3.20% | -2.58% | 2.21% | 0.28% | -0.63% | -0.22% | -0.04% | -0.73% | -3.11% | -1.94% | 5.26% | 3.89% | 5.34% |
| 2022 | -1.29% | -0.50% | -2.18% | -3.37% | 1.14% | -1.90% | 3.52% | -3.44% | -5.05% | -0.69% | 3.90% | -1.16% | -10.83% |
| 2021 | -0.24% | -0.92% | 0.08% | 0.31% | -0.37% | -0.23% | 0.24% | -0.14% | -0.13% | -0.31% | -0.16% | 0.00% | -1.86% |
Метрики бенчмарка
iShares GNMA Bond ETF has an annualized alpha of 1.17%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2012.
- This ETF participated in 12.85% of S&P 500 Index downside but only 9.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.28%
- Участие в снижении
- 12.85%
Комиссия
Комиссия GNMA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNMA имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.24 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 9.71 | -3.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares GNMA Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $1.86 | $1.78 | $1.52 | $0.87 | $0.32 | $0.96 | $1.31 | $1.17 | $1.06 | $0.94 | $0.75 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares GNMA Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.93 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.31 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.29 | $1.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.27 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.19 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares GNMA Bond ETF показал максимальную просадку в 17.09%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 757 торговых сессий.
Текущая просадка iShares GNMA Bond ETF составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.09%окт. 2022 г. | 2y 6mo | 3y 9d | 5y 6moапр. 2020 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.58%июль 2013 г. | 10mo 26d | 2y 6mo | 3y 5moавг. 2012 г. - янв. 2016 г. | — |
-3.06%март 2017 г. | 7mo 5d | 5mo 25d | 1y 25dавг. 2016 г. - сент. 2017 г. | — |
-2.96%май 2018 г. | 8mo 13d | 7mo 15d | 1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. | — |
-2.61%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GNMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -56.78% | +39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -9.10% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | -18.90% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -25.43% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -33.92% | +16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -10.70% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.09% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GNMA
Добавьте iShares GNMA Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNMA