iShares GNMA Bond ETF (GNMA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares GNMA Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares GNMA Bond ETF (GNMA) показал доход в 0.22% с начала года и 5.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNMA составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении GNMA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 16 авг. 2012 г. с доходностью -3.7%.

iShares GNMA Bond ETF: годовая альфа составляет 1.22%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.02.2012.

• Этот ETF участвовал в 13.09% снижения S&P 500 Index, но только в 9.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GNMA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

GNMA имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares GNMA Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares GNMA Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares GNMA Bond ETF показал максимальную просадку в 17.09%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 757 торговых сессий.

Текущая просадка iShares GNMA Bond ETF составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.