PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares GNMA Bond ETF (GNMA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares GNMA Bond ETF (GNMA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

GNMA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital GNMA Index. GNMA запущен 14 февр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US46429B3336

CUSIP

46429B333

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 февр. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mortgage Backed Securities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital GNMA Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GNMA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GNMA с TFI GNMA с FLIA GNMA с USFR GNMA с VOO GNMA с VMBS GNMA с BAGIX GNMA с GOVT GNMA с SPMB GNMA с LMBS
Популярные сравнения:
GNMA с TFI GNMA с FLIA GNMA с USFR GNMA с VOO GNMA с VMBS GNMA с BAGIX GNMA с GOVT GNMA с SPMB GNMA с LMBS

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares GNMA Bond ETF (GNMA) показал доход в 2.63% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNMA составила 0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

GNMA

С начала года

2.63%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

1.66%

1 год

5.91%

5 лет

-0.97%

10 лет

0.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNMA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.34%0.03%0.40%-0.74%2.63%
2024-0.47%-1.60%0.80%-2.49%1.73%1.14%2.52%1.70%0.77%-2.62%1.38%-1.61%1.07%
20233.20%-2.58%2.21%0.28%-0.63%-0.22%-0.04%-0.73%-3.11%-1.94%5.26%3.89%5.34%
2022-1.29%-0.50%-2.18%-3.37%1.14%-1.90%3.52%-3.44%-5.05%-0.69%3.90%-1.16%-10.83%
2021-0.24%-0.92%0.08%0.31%-0.37%-0.23%0.24%-0.14%-0.13%-0.31%-0.16%0.00%-1.86%
20200.28%0.63%2.22%0.36%0.15%-0.39%-0.21%0.09%0.08%-0.10%0.14%0.24%3.51%
20190.86%-0.12%1.38%-0.01%1.01%1.06%0.32%0.78%-0.02%0.36%0.02%0.07%5.85%
2018-1.11%-0.85%0.55%-0.54%1.09%-0.35%0.14%0.48%-0.41%-0.79%0.69%1.98%0.85%
20170.20%0.07%0.04%0.38%0.74%-0.51%0.42%0.61%0.05%-0.01%-0.26%-0.01%1.74%
20161.32%0.22%-0.28%0.28%0.55%0.73%-0.10%-0.11%0.25%-0.15%-1.70%0.01%1.00%
20150.08%-0.58%0.58%0.24%-0.31%-0.63%1.00%-0.33%0.40%-0.01%-0.03%0.09%0.48%
20141.28%0.59%-0.66%0.50%1.43%0.34%-0.30%0.95%-0.32%0.84%0.52%0.62%5.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GNMA составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GNMA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNMA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares GNMA Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares GNMA Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.80$1.78$1.52$0.87$0.32$0.96$1.31$1.17$1.06$0.94$0.75$0.62

Дивидендный доход

4.14%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares GNMA Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.16$0.15$0.15$0.16$0.62
2024$0.00$0.15$0.15$0.16$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.29$1.78
2023$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.12$0.27$1.52
2022$0.00$0.03$0.04$0.09$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.19$0.87
2021$0.00$0.08$0.08$0.08$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.32
2020$0.00$0.10$0.10$0.10$0.09$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.96
2019$0.00$0.13$0.12$0.13$0.13$0.13$0.12$0.12$0.11$0.11$0.10$0.12$1.31
2018$0.00$0.10$0.09$0.10$0.11$0.10$0.09$0.10$0.11$0.12$0.13$0.12$1.17
2017$0.00$0.07$0.08$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$1.06
2016$0.00$0.06$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.25$0.94
2015$0.00$0.03$0.06$0.08$0.07$0.08$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.11$0.75
2014$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.05$0.27$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares GNMA Bond ETF показал максимальную просадку в 17.09%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares GNMA Bond ETF составляет 4.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.09%9 апр. 2020 г.63920 окт. 2022 г.———
-9.58%16 авг. 2012 г.2228 июл. 2013 г.63420 янв. 2016 г.856
-3.06%11 авг. 2016 г.14814 мар. 2017 г.1215 сент. 2017 г.269
-2.97%6 сент. 2017 г.17617 мая 2018 г.15528 дек. 2018 г.331
-2.52%10 мар. 2020 г.312 мар. 2020 г.824 мар. 2020 г.11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...