Сравнение GNMA с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
GNMA и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и SPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.56% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.01% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNMA имеют среднегодовую доходность 1.27%, а акции SPMB немного впереди с 1.29%.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
SPMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и SPMB
GNMA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. SPMB — Ранг доходности на риск
GNMA
SPMB
Сравнение GNMA c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.97 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и SPMB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и SPMB
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPMB в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.04% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и SPMB
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и SPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -18.03% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.93% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -17.49% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -18.03% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.54% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.86% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.02% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и SPMB
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеют волатильность 1.79% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.83% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.77% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.88% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 6.73% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 7.59% | -2.48% |