Сравнение GNMA с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
GNMA и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или SPMB.
Корреляция
Корреляция между GNMA и SPMB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и SPMB
Основные характеристики
GNMA:
0.16
SPMB:
0.20
GNMA:
0.26
SPMB:
0.32
GNMA:
1.03
SPMB:
1.04
GNMA:
0.08
SPMB:
0.10
GNMA:
0.47
SPMB:
0.57
GNMA:
2.14%
SPMB:
2.27%
GNMA:
6.22%
SPMB:
6.33%
GNMA:
-17.09%
SPMB:
-18.03%
GNMA:
-7.66%
SPMB:
-8.51%
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям SPMB по среднегодовой доходности: 0.65% против 0.75% соответственно.
GNMA
0.77%
-0.62%
1.06%
1.01%
-0.74%
0.65%
SPMB
0.83%
-0.75%
0.87%
1.38%
-0.87%
0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и SPMB
GNMA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и SPMB
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPMB в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.16% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.06% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.78% | 3.21% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.14% | 3.00% | 3.05% | 3.54% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и SPMB
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и SPMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и SPMB
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеют волатильность 1.93% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.