Сравнение GNMA с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
GNMA и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или SPMB.
Корреляция
Корреляция между GNMA и SPMB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и SPMB
Основные характеристики
GNMA:
1.12
SPMB:
1.11
GNMA:
1.64
SPMB:
1.63
GNMA:
1.19
SPMB:
1.19
GNMA:
0.55
SPMB:
0.52
GNMA:
3.02
SPMB:
2.89
GNMA:
2.20%
SPMB:
2.33%
GNMA:
5.94%
SPMB:
6.04%
GNMA:
-17.09%
SPMB:
-18.03%
GNMA:
-4.82%
SPMB:
-5.78%
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SPMB с доходностью 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNMA имеют среднегодовую доходность 0.94%, а акции SPMB немного отстают с 0.93%.
GNMA
2.76%
2.89%
0.33%
6.45%
-0.34%
0.94%
SPMB
2.45%
2.59%
-0.05%
6.44%
-0.59%
0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и SPMB
GNMA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GNMA и SPMB
GNMA
SPMB
Сравнение GNMA c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и SPMB
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPMB в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.29% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.70% | 3.76% | 3.21% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.14% | 3.00% | 3.05% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и SPMB
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и SPMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и SPMB
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеют волатильность 1.62% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.