Сравнение GNMA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GNMA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или VOO.
Основные характеристики
| GNMA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.03% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.60% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.48% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.81% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.69% | 12.34% |
| Макс. просадка | -17.09% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GNMA и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и VOO
С начала года, GNMA показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.81% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и VOO
GNMA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и VOO
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.04% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и VOO
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и VOO
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.