Сравнение GNMA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GNMA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или VOO.
Корреляция
Корреляция между GNMA и VOO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и VOO
Основные характеристики
GNMA:
0.18
VOO:
2.22
GNMA:
0.28
VOO:
2.95
GNMA:
1.03
VOO:
1.42
GNMA:
0.09
VOO:
3.27
GNMA:
0.51
VOO:
14.57
GNMA:
2.13%
VOO:
1.90%
GNMA:
6.23%
VOO:
12.47%
GNMA:
-17.09%
VOO:
-33.99%
GNMA:
-7.55%
VOO:
-1.77%
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.67% против 13.12% соответственно.
GNMA
0.89%
-0.51%
1.06%
1.13%
-0.70%
0.67%
VOO
26.92%
0.27%
10.43%
27.36%
14.95%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и VOO
GNMA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и VOO
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и VOO
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и VOO
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.