Сравнение GNMA с TFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI).
GNMA и TFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или TFI.
Корреляция
Корреляция между GNMA и TFI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и TFI
Основные характеристики
GNMA:
0.16
TFI:
-0.01
GNMA:
0.26
TFI:
0.02
GNMA:
1.03
TFI:
1.00
GNMA:
0.08
TFI:
-0.00
GNMA:
0.47
TFI:
-0.02
GNMA:
2.14%
TFI:
1.34%
GNMA:
6.22%
TFI:
4.13%
GNMA:
-17.09%
TFI:
-15.49%
GNMA:
-7.66%
TFI:
-5.99%
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у TFI с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям TFI по среднегодовой доходности: 0.65% против 1.71% соответственно.
GNMA
0.77%
-0.62%
1.06%
1.01%
-0.74%
0.65%
TFI
-0.22%
-0.69%
0.74%
-0.03%
0.08%
1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и TFI
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TFI в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c TFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и TFI
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности TFI в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.16% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.06% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 2.04% | 2.14% | 2.25% | 2.16% | 2.39% | 2.40% | 2.37% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и TFI
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки TFI в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и TFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и TFI
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.