Сравнение GNMA с TFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI).
GNMA и TFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и TFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и TFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | -0.03% | 3.62% | -0.01% | 5.62% | -10.17% | 0.25% | 5.82% | 7.41% | 0.52% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у TFI с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям TFI по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.53% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
TFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и TFI
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TFI в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. TFI — Ранг доходности на риск
GNMA
TFI
Сравнение GNMA c TFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | TFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.11 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 3.52 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | TFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.96 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и TFI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и TFI
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TFI в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.32% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 1.91% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и TFI
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки TFI в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и TFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | TFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -15.49% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.90% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -15.41% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -15.49% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.40% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.98% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.23% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и TFI
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | TFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.45% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.00% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.12% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 4.29% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.99% | +0.12% |