Сравнение GNMA с TFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI).
GNMA и TFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или TFI.
Основные характеристики
| GNMA | TFI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.10% | -1.02% |
| Дох-ть за 1 год | 1.57% | 2.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.68% | -1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.53% | 0.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.73% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 7.71% | 4.80% |
| Макс. просадка | -17.09% | -15.49% |
| Current Drawdown | -9.36% | -6.73% |
Корреляция
Корреляция между GNMA и TFI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и TFI
С начала года, GNMA показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у TFI с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям TFI по среднегодовой доходности: 0.73% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и TFI
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TFI в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c TFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и TFI
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TFI в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 3.76% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.05% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 2.04% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% | 2.37% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и TFI
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки TFI в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и TFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и TFI
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.