Сравнение GNMA с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или BAGIX.
Корреляция
Корреляция между GNMA и BAGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и BAGIX
Основные характеристики
GNMA:
0.16
BAGIX:
0.34
GNMA:
0.26
BAGIX:
0.51
GNMA:
1.03
BAGIX:
1.06
GNMA:
0.08
BAGIX:
0.14
GNMA:
0.47
BAGIX:
0.98
GNMA:
2.14%
BAGIX:
1.89%
GNMA:
6.22%
BAGIX:
5.42%
GNMA:
-17.09%
BAGIX:
-19.44%
GNMA:
-7.66%
BAGIX:
-8.90%
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 0.65% против 1.60% соответственно.
GNMA
0.77%
-0.62%
1.06%
1.01%
-0.74%
0.65%
BAGIX
1.30%
-0.82%
0.77%
1.85%
-0.22%
1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и BAGIX
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и BAGIX
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BAGIX в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.16% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.06% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.62% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и BAGIX
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и BAGIX
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.