PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMA с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNMA с BAGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) are both funds - GNMA is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital GNMA Index, while BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird. Over the past 10 years, GNMA returned 1.23%/yr vs 1.99%/yr for BAGIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNMA charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.

Доходность

Сравнение доходности GNMA и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.99% соответственно.

GNMA

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.56%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.23%

BAGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.47%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNMA и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.56%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.42%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Correlation

The correlation between GNMA and BAGIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2012 г.

0.65

The correlation between GNMA and BAGIX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GNMA Bond ETF

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с TFIGNMA с VMBSGNMA с FLIAGNMA с SPMBGNMA с VOOGNMA с GOVTGNMA с LMBS
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с MWTIXBAGIX с bndBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Доходность на риск

GNMA vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMABAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.18

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.02

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

6.02

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMA vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMABAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.97

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GNMA и BAGIX

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и BAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNMABAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-18.62%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.72%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-6.05%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.83%

-18.60%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-18.62%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.36%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.35%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и BAGIX

iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNMABAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.26%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

2.63%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.80%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

5.92%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

4.89%

+0.24%

Сравнение комиссий GNMA и BAGIX

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и BAGIX

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью BAGIX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.24%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.24%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%

Часто задаваемые вопросы

GNMA and BAGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNMA has higher volatility (1.54%) compared to BAGIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, GNMA dropped -17.09% vs BAGIX's -18.62%.

GNMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNMA и BAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор