Сравнение GNMA с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
GNMA и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или LMBS.
Корреляция
Корреляция между GNMA и LMBS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и LMBS
Основные характеристики
GNMA:
1.12
LMBS:
2.53
GNMA:
1.64
LMBS:
3.82
GNMA:
1.19
LMBS:
1.49
GNMA:
0.55
LMBS:
4.31
GNMA:
3.02
LMBS:
11.02
GNMA:
2.20%
LMBS:
0.59%
GNMA:
5.94%
LMBS:
2.58%
GNMA:
-17.09%
LMBS:
-6.48%
GNMA:
-4.82%
LMBS:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 0.94% против 2.65% соответственно.
GNMA
2.76%
2.89%
0.33%
6.45%
-0.34%
0.94%
LMBS
1.38%
1.30%
1.90%
6.49%
1.74%
2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и LMBS
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GNMA и LMBS
GNMA
LMBS
Сравнение GNMA c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и LMBS
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности LMBS в 4.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.29% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.19% | 4.28% | 3.96% | 2.23% | 2.04% | 2.27% | 2.56% | 2.77% | 2.74% | 2.85% | 3.04% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и LMBS
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и LMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и LMBS
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.