PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNMA с LMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMA с LMBS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).

GNMA и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или LMBS.

Корреляция

Корреляция между GNMA и LMBS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GNMA и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNMA:

0.96

LMBS:

2.24

Коэф-т Сортино

GNMA:

1.44

LMBS:

3.23

Коэф-т Омега

GNMA:

1.17

LMBS:

1.50

Коэф-т Кальмара

GNMA:

0.53

LMBS:

3.78

Коэф-т Мартина

GNMA:

2.60

LMBS:

11.53

Индекс Язвы

GNMA:

2.21%

LMBS:

0.56%

Дневная вол-ть

GNMA:

5.98%

LMBS:

2.83%

Макс. просадка

GNMA:

-17.09%

LMBS:

-6.49%

Текущая просадка

GNMA:

-4.94%

LMBS:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 0.86% против 2.62% соответственно.

GNMA

С начала года

2.63%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

1.66%

1 год

5.91%

5 лет

-0.97%

10 лет

0.86%

LMBS

С начала года

2.06%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

2.44%

1 год

6.31%

5 лет

2.05%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GNMA и LMBS

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
GNMA
iShares GNMA Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNMA и LMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг риск-скорректированной доходности GNMA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNMA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг риск-скорректированной доходности LMBS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNMA c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и LMBS

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью LMBS в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.14%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%1.22%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.17%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%0.37%

Просадки

Сравнение просадок GNMA и LMBS

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и LMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и LMBS

iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...