Сравнение GNMA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
GNMA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.55% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.27% против 28.54% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.27%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и SOXX
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
GNMA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GNMA
SOXX
Сравнение GNMA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.01 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.62 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.46 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 16.48 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.55 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и SOXX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и SOXX
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и SOXX
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -70.21% | +53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -15.77% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -45.75% | +29.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -45.75% | +28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -7.66% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -20.10% | +16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.95% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и SOXX
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 12.68% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 26.35% | -23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 40.12% | -35.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 35.47% | -28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 32.98% | -27.87% |