Сравнение GNMA с MTBA
GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. GNMA is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, GNMA returned 5.88% vs 4.76% for MTBA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.
GNMA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.23%
MTBA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNMA и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.67% | 8.25% | 1.07% | 6.37% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Correlation
The correlation between GNMA and MTBA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between GNMA and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNMA vs. MTBA — Ранг доходности на риск
GNMA
MTBA
Сравнение GNMA c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.69 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 5.74 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.31 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и MTBA
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNMA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -3.48% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.82% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.50% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.79% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и MTBA
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNMA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.33% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.47% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 3.10% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 3.95% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.95% | +1.18% |
Сравнение комиссий GNMA и MTBA
И GNMA, и MTBA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и MTBA
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.23% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNMA and MTBA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNMA has higher volatility (1.54%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, GNMA dropped -17.09% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, GNMA leads with 5.88% vs 4.76% for MTBA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GNMA has performed better with a 5.88% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNMA and MTBA have the same expense ratio: 0.15% per year.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.23% for GNMA.
They also come from different issuers: iShares and Simplify.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNMA и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор