Сравнение GNMA с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Simplify MBS ETF (MTBA).
GNMA и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMA и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 6.37% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и MTBA
И GNMA, и MTBA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. MTBA — Ранг доходности на риск
GNMA
MTBA
Сравнение GNMA c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.85 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.78 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.17 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.37 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и MTBA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и MTBA
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и MTBA
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -3.48% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.69% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.76% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -0.74% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.67% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и MTBA
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.65% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.09% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 3.33% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 3.97% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.97% | +1.14% |