Сравнение GNMA с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
GNMA и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -5.78% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям MDIV по среднегодовой доходности: 1.27% против 5.01% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и MDIV
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
GNMA vs. MDIV — Ранг доходности на риск
GNMA
MDIV
Сравнение GNMA c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.52 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.75 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.61 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 2.45 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.52 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и MDIV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и MDIV
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и MDIV
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -48.50% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -8.78% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -13.02% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -48.50% | +31.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.26% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.64% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.21% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и MDIV
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.06% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.81% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 9.73% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 11.01% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 15.27% | -10.16% |