PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMA с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNMA с MDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both exchange-traded funds - GNMA is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital GNMA Index, while MDIV is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNMA returned 1.23%/yr vs 4.70%/yr for MDIV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GNMA charges 0.15%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности GNMA и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям MDIV по среднегодовой доходности: 1.23% против 4.70% соответственно.

GNMA

1 день
0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.88%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.23%

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNMA и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.67%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Correlation

The correlation between GNMA and MDIV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.08

The correlation between GNMA and MDIV shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GNMA Bond ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с VMBSGNMA с TFIGNMA с FLIAGNMA с BAGIXGNMA с SPMBGNMA с VOOGNMA с GOVT
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

GNMA vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMAMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.83

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.70

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.64

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

10.15

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMA vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMAMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GNMA и MDIV

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNMAMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-48.50%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.39%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-9.62%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.83%

-13.02%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-48.50%

+31.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.29%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.58%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.22%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и MDIV

Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.54%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNMAMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.82%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

4.37%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

6.76%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

10.94%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

15.23%

-10.10%

Сравнение комиссий GNMA и MDIV

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и MDIV

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности MDIV в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.23%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

GNMA and MDIV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIV has higher volatility (1.82%) compared to GNMA (1.54%). In terms of maximum drawdown, GNMA dropped -17.09% vs MDIV's -48.50%.

On 10-year performance, MDIV leads with 4.70% vs 1.23% for GNMA. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GNMA has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDIV has performed better with a 4.70% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 4.23% for GNMA.

GNMA is categorized as Mortgage Backed Securities, while MDIV is Diversified Portfolio. GNMA tracks Barclays Capital GNMA Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GNMA and 0.73% for MDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNMA и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор