Сравнение GNMA с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
GNMA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.55% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.27% против 12.88% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.27%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и DGRO
GNMA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. DGRO — Ранг доходности на риск
GNMA
DGRO
Сравнение GNMA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.61 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.52 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 6.97 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и DGRO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и DGRO
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и DGRO
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -35.10% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -7.50% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -19.31% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -35.10% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.55% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.48% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.39% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и DGRO
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 3.57% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 7.20% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 14.47% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 13.83% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 16.62% | -11.51% |