Сравнение GNMA с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
GNMA и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNMA или GOVT.
Корреляция
Корреляция между GNMA и GOVT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и GOVT
Основные характеристики
GNMA:
0.16
GOVT:
0.13
GNMA:
0.26
GOVT:
0.22
GNMA:
1.03
GOVT:
1.03
GNMA:
0.08
GOVT:
0.04
GNMA:
0.47
GOVT:
0.34
GNMA:
2.14%
GOVT:
2.08%
GNMA:
6.22%
GOVT:
5.25%
GNMA:
-17.09%
GOVT:
-19.07%
GNMA:
-7.66%
GOVT:
-12.62%
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям GOVT по среднегодовой доходности: 0.65% против 0.75% соответственно.
GNMA
0.77%
-0.62%
1.06%
1.01%
-0.74%
0.65%
GOVT
0.45%
-0.41%
0.52%
0.71%
-0.80%
0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и GOVT
И GNMA, и GOVT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNMA c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и GOVT
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности GOVT в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.16% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.62% | 2.41% | 2.14% | 1.89% | 1.50% | 1.22% | 1.06% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.22% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и GOVT
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и GOVT
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.