PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GNL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		12.50%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.87% против 14.14% соответственно.

GNL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
21.08%
1 год
31.04%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.87%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с ^GSPCGNL с VGTGNL с QQQGNL с GPCGNL с SPLV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GNL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.53

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.55

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.31

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.83

-0.81

Корреляция

Корреляция между GNL и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNL и VOO

Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.03%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GNL и VOO

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GNLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-33.99%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-11.98%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-24.52%

-27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-33.99%

-24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-5.55%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-3.72%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.55%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и VOO

Global Net Lease, Inc. (GNL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.34%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

9.47%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

18.11%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

16.82%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

17.99%

+15.38%