Сравнение GNL с ABR
GNL (Global Net Lease, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GNL in REIT - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, GNL returned -0.02%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GNL и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNL показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -0.02% против 7.10% соответственно.
GNL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- 6.70%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- -0.02%
- Всё время*
- -0.50%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $16.49M | $20.63M | $22.67M |
Сравнение доходности по годам GNL и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | 6.70% | 32.44% | -15.34% | -8.95% | -7.46% | -2.35% | -6.07% | 26.16% | -4.53% | -4.22% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between GNL and ABR is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between GNL and ABR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNL:
$1.83B
ABR:
$994.51M
GNL:
-$0.11
ABR:
$0.23
GNL:
5.37
ABR:
1.15
GNL:
1.21
ABR:
0.46
GNL:
$347.25M
ABR:
$930.16M
GNL:
$206.81M
ABR:
$813.94M
GNL:
$250.24M
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNL vs. ABR — Ранг доходности на риск
GNL
ABR
Сравнение GNL c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNL | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.88 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | -1.44 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNL и ABR
Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -97.76% | +39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -57.57% | +47.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.59% | -62.01% | +26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.71% | -62.01% | +13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.38% | -72.76% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -58.99% | +39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -41.98% | +22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 34.98% | -30.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNL и ABR
Текущая волатильность для Global Net Lease, Inc. (GNL) составляет 7.74%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что GNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 10.29% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 34.52% | -19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 42.06% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 37.43% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 40.65% | -7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNL и ABR
Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности ABR в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
GNL Global Net Lease, Inc. | 8.82% | 9.83% | 16.15% | 15.62% | 12.73% | 10.47% | 10.11% | 8.75% | 12.09% | 9.77% | 9.07% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNL и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Net Lease, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNL and ABR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to GNL (7.74%). In terms of maximum drawdown, GNL dropped -58.38% vs ABR's -97.76%.
GNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNL и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор