Сравнение GNL с ABR
GNL (Global Net Lease, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GNL in REIT - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, GNL returned 0.85%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNL и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 0.85% против 7.36% соответственно.
GNL
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 16.97%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.85%
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам GNL и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | 16.97% | 32.44% | -15.34% | -8.95% | -7.46% | -2.35% | -6.07% | 26.16% | -4.53% | -4.22% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between GNL and ABR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between GNL and ABR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNL:
$2.00B
ABR:
$990.66M
GNL:
-$0.19
ABR:
$0.57
GNL:
4.36
ABR:
1.16
GNL:
1.30
ABR:
0.46
GNL:
$472.16M
ABR:
$940.70M
GNL:
$333.10M
ABR:
$829.57M
GNL:
$330.41M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNL vs. ABR — Ранг доходности на риск
GNL
ABR
Сравнение GNL c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNL | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.78 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | -0.86 | +5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | -1.49 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNL и ABR
Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -97.76% | +39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -56.51% | +47.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.59% | -61.06% | +25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -61.06% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.38% | -72.76% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -59.15% | +47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -41.94% | +22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 32.49% | -28.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNL и ABR
Текущая волатильность для Global Net Lease, Inc. (GNL) составляет 8.13%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что GNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 10.36% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 34.23% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 41.78% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 37.28% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 40.55% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNL и ABR
Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности ABR в 20.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
GNL Global Net Lease, Inc. | 8.04% | 9.83% | 16.15% | 15.62% | 12.73% | 10.47% | 10.11% | 8.75% | 12.09% | 9.77% | 9.07% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNL и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Net Lease, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNL и ABR
GNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.36M при выручке в 109.29M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
GNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.94M при выручке в 109.29M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.08M при выручке в 109.29M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
GNL and ABR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.36%) compared to GNL (8.13%). In terms of maximum drawdown, GNL dropped -58.38% vs ABR's -97.76%.
GNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNL и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор