PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNL с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNL с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности GNL и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNL и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		12.50%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNL:

$2.11B

ABR:

$1.60B

EPS

GNL:

-$1.06

ABR:

$0.51

Коэффициент P/S

GNL:

5.57

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

GNL:

1.27

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

GNL:

$378.33M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNL:

$327.13M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

GNL:

$270.13M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 0.87% против 12.00% соответственно.

GNL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
21.08%
1 год
31.04%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.87%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с ^GSPCGNL с VGTGNL с QQQGNL с GPCGNL с VOO
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

GNL vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNL c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.71

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

-0.86

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.68

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

-1.28

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNL vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNLABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.71

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.08

-0.06

Корреляция

Корреляция между GNL и ABR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNL и ABR

Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.03%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок GNL и ABR

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

GNLABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-97.76%

+39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-40.49%

+26.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-46.72%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-72.76%

+14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-42.15%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-41.83%

+23.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

21.68%

-16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и ABR

Текущая волатильность для Global Net Lease, Inc. (GNL) составляет 6.40%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что GNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNLABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

12.43%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

30.55%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

40.51%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

36.11%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

39.77%

-6.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNL и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Net Lease, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-362.11M
(GNL) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию