Сравнение GNL с ABR
GNL (Global Net Lease, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GNL in REIT - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, GNL returned 1.14%/yr vs 8.41%/yr for ABR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNL и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNL показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 1.14% против 8.41% соответственно.
GNL
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- -2.84%
- 10 лет*
- 1.14%
ABR
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -28.44%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам GNL и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | 13.79% | 32.44% | -15.34% | -8.95% | -7.46% | -2.35% | -6.07% | 26.16% | -4.53% | -4.22% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -23.53% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between GNL and ABR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between GNL and ABR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNL:
$2.01B
ABR:
$1.18B
GNL:
-$0.19
ABR:
$0.57
GNL:
4.36
ABR:
1.25
GNL:
1.29
ABR:
0.50
GNL:
$472.16M
ABR:
$940.70M
GNL:
$333.10M
ABR:
$829.57M
GNL:
$330.41M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNL vs. ABR — Ранг доходности на риск
GNL
ABR
Сравнение GNL c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNL | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.66 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | -1.29 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.85 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GNL и ABR
Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -97.76% | +39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -53.05% | +43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.59% | -57.96% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -57.96% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.38% | -72.76% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -55.90% | +41.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -41.86% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 26.96% | -23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNL и ABR
Текущая волатильность для Global Net Lease, Inc. (GNL) составляет 5.07%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что GNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNL | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 22.14% | -17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 33.80% | -19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 41.19% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 37.16% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 40.41% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNL и ABR
Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности ABR в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.24% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
GNL Global Net Lease, Inc. | 8.09% | 9.83% | 16.15% | 15.62% | 12.73% | 10.47% | 10.11% | 8.75% | 12.09% | 9.77% | 9.07% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNL и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Net Lease, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNL и ABR
GNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.36M при выручке в 109.29M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
GNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.94M при выручке в 109.29M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.08M при выручке в 109.29M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
GNL and ABR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (22.14%) compared to GNL (5.07%). In terms of maximum drawdown, GNL dropped -58.38% vs ABR's -97.76%.
GNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNL и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор