PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GNL с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GNL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		11.79%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.74% против 12.29% соответственно.

GNL

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.63%
С начала года
11.79%
6 месяцев
21.20%
1 год
30.71%
3 года*
2.79%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
0.74%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с VGTGNL с QQQGNL с GPCGNL с VOOGNL с SPLV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GNL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.37

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.39

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

6.43

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.88

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.46

-0.44

Корреляция

Корреляция между GNL и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GNL и ^GSPC

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GNL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-56.78%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.10%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-25.43%

-26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-33.92%

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-5.67%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-10.75%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.62%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и ^GSPC

Global Net Lease, Inc. (GNL) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.29%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

9.55%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

18.33%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

16.90%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.36%

18.04%

+15.32%