PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNL с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNL (Global Net Lease, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, GNL returned 1.14%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.14% против 21.84% соответственно.

GNL

1 день
1.95%
1 месяц
2.62%
С начала года
13.79%
6 месяцев
20.37%
1 год
35.89%
3 года*
11.33%
5 лет*
-2.84%
10 лет*
1.14%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		13.79%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between GNL and QQQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2015 г.

0.30

The correlation between GNL and QQQ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с ^GSPCGNL с VGTGNL с VOOGNL с GPCGNL с ABR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GNL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.57

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.37

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.42

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

13.14

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.57

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.80

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GNL и QQQ

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-82.97%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-11.96%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.59%

-22.77%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.09%

-35.12%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-35.12%

-23.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-0.74%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-32.78%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.11%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и QQQ

Global Net Lease, Inc. (GNL) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.51%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.10%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

15.94%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

22.37%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.34%

22.29%

+11.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNL и QQQ

Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.09%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GNL and QQQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNL has higher volatility (5.07%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, GNL dropped -58.38% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор