PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNL с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GNL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		11.79%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 0.74% против 21.67% соответственно.

GNL

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.63%
С начала года
11.79%
6 месяцев
21.20%
1 год
30.71%
3 года*
2.79%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
0.74%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с ^GSPCGNL с QQQGNL с GPCGNL с VOOGNL с SPLV
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GNL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.10

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.67

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.88

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

5.72

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.61

-0.59

Корреляция

Корреляция между GNL и VGT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNL и VGT

Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.08%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок GNL и VGT

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GNLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-54.63%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.40%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-35.07%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-35.07%

-23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-10.90%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-8.00%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.39%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и VGT

Текущая волатильность для Global Net Lease, Inc. (GNL) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что GNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.96%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

16.36%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

27.27%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

25.05%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.36%

24.47%

+8.89%