PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNL с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GNL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		12.50%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 0.87% против 21.51% соответственно.

GNL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
21.08%
1 год
31.04%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.87%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с ^GSPCGNL с QQQGNL с GPCGNL с VOOGNL с SPLV
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GNL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.67

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.88

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

5.77

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.88

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.61

-0.59

Корреляция

Корреляция между GNL и VGT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNL и VGT

Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.03%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок GNL и VGT

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GNLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-54.63%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-16.40%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-35.07%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-35.07%

-23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-11.66%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-8.00%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.35%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и VGT

Текущая волатильность для Global Net Lease, Inc. (GNL) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.03%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

16.35%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

27.27%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

25.06%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

24.48%

+8.89%