PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNL с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNL с GPC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GNL (Global Net Lease, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. GNL operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GNL returned -0.02%/yr vs 5.65%/yr for GPC. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности GNL и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -0.02% против 5.65% соответственно.

GNL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
6.70%
1 год
36.89%
3 года*
5.34%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-0.02%
Всё время*
-0.50%

GPC

1 день
-0.93%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
8.95%
1 год
2.61%
3 года*
-2.47%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.65%
Всё время*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GNL

Global Net Lease, Inc.
$16.49M$20.63M$22.67M

GPC

Genuine Parts Company
$163.30M$219.25M$203.48M

Сравнение доходности по годам GNL и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		6.70%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
GPC
Genuine Parts Company		8.95%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between GNL and GPC is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.36

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г.

0.39

The correlation between GNL and GPC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNL:

$1.83B

GPC:

$18.10B

EPS

GNL:

-$0.11

GPC:

$0.24

Коэффициент P/S

GNL:

5.37

GPC:

0.73

Коэффициент P/B

GNL:

1.21

GPC:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

GNL:

$347.25M

GPC:

$25.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNL:

$206.81M

GPC:

$9.08B

EBITDA (12 мес.)

GNL:

$250.24M

GPC:

$736.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с VGTGNL с QQQGNL с ^GSPCGNL с ABRGNL с VOO
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

GNL vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GNL c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNLGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.08

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.35

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

0.07

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

0.14

+8.39

GNL vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GPC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNL и GPC

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNLGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-54.89%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-37.48%

+27.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.59%

-39.72%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-45.70%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-54.89%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-22.05%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-10.36%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

18.62%

-14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и GPC

Текущая волатильность для Global Net Lease, Inc. (GNL) составляет 7.74%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что GNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNLGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

10.36%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

29.59%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

32.81%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

27.98%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

28.65%

+4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNL и GPC

Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности GPC в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.82%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
GPC
Genuine Parts Company		3.19%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNL и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Net Lease, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GNL and GPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (10.36%) compared to GNL (7.74%). In terms of maximum drawdown, GNL dropped -58.38% vs GPC's -54.89%.

GNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNL и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор