PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNL с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNL с GPC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GNL (Global Net Lease, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. GNL operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GNL returned 1.70%/yr vs 4.75%/yr for GPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNL и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 1.70% против 4.75% соответственно.

GNL

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.05%
С начала года
9.43%
6 месяцев
11.37%
1 год
34.96%
3 года*
10.15%
5 лет*
-2.25%
10 лет*
1.70%

GPC

1 день
2.04%
1 месяц
17.69%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-1.77%
3 года*
-8.62%
5 лет*
0.43%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNL и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		9.43%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
GPC
Genuine Parts Company		-6.26%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between GNL and GPC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г.

0.39

The correlation between GNL and GPC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNL:

$1.93B

GPC:

$15.60B

EPS

GNL:

-$0.19

GPC:

$0.43

Коэффициент P/S

GNL:

4.19

GPC:

0.64

Коэффициент P/B

GNL:

1.24

GPC:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

GNL:

$472.16M

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNL:

$333.10M

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

GNL:

$330.41M

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с ^GSPCGNL с QQQGNL с VGTGNL с VOOGNL с ABR
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

GNL vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNL c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNLGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.06

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.12

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.05

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

-0.10

+8.86

GNL vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNL и GPC

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNLGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-54.89%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-37.48%

+28.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.59%

-40.81%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-45.70%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-54.89%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-32.93%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-10.32%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

17.93%

-13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и GPC

Текущая волатильность для Global Net Lease, Inc. (GNL) составляет 5.04%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что GNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNLGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

8.54%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

25.86%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

29.85%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

27.11%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

28.21%

+5.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNL и GPC

Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности GPC в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.42%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
GPC
Genuine Parts Company		3.70%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNL и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Net Lease, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
109.29M
6.26B
(GNL) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNL и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Net Lease, Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
88.2%
37.3%
Активы портфеля
GNL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.36M при выручке в 109.29M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

GNL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.94M при выручке в 109.29M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

GNL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.08M при выручке в 109.29M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

GNL and GPC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (8.54%) compared to GNL (5.04%). In terms of maximum drawdown, GNL dropped -58.38% vs GPC's -54.89%.

GNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNL и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор