Сравнение GNL с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GNL и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNL и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | 12.50% | 32.44% | -15.34% | -8.95% | -7.46% | -2.35% | -6.07% | 26.16% | -4.53% | -4.22% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GNL показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 0.87% против 4.69% соответственно.
GNL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.87%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNL vs. VNQ — Ранг доходности на риск
GNL
VNQ
Сравнение GNL c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNL | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.13 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.30 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.18 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 0.70 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNL | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.13 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.26 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GNL и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNL и VNQ
Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | 8.03% | 9.83% | 16.15% | 15.62% | 12.73% | 10.47% | 10.11% | 8.75% | 12.09% | 9.77% | 9.07% | 4.64% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок GNL и VNQ
Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNL | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -73.07% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.44% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.12% | -34.48% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.38% | -42.40% | -15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -9.24% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -13.71% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.21% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNL и VNQ
Global Net Lease, Inc. (GNL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNL | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.57% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 9.28% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 16.31% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 18.80% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 20.70% | +12.67% |