Сравнение GNL с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNL или VNQ.
Основные характеристики
| GNL | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.76% | -8.03% |
| Дох-ть за 1 год | -26.99% | 3.40% |
| Дох-ть за 3 года | -18.91% | -2.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.20% | 2.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 37.62% | 18.98% |
| Макс. просадка | -58.38% | -73.07% |
| Current Drawdown | -49.27% | -24.13% |
Корреляция
Корреляция между GNL и VNQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GNL и VNQ
С начала года, GNL показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -8.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNL c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNL и VNQ
Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности VNQ в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | 19.87% | 15.62% | 12.73% | 10.47% | 10.11% | 8.76% | 12.09% | 10.35% | 9.07% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок GNL и VNQ
Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNL и VNQ
Global Net Lease, Inc. (GNL) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.