PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNK с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GNK и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.35%
32.61%
GNK
ZIM

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 160.78%.


GNK

С начала года

9.36%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-19.35%

1 год

23.42%

5 лет (среднегодовая)

17.99%

10 лет (среднегодовая)

-16.96%

ZIM

С начала года

160.78%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

32.61%

1 год

273.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


GNKZIM
Рыночная капитализация$732.87M$3.25B
EPS$1.58-$16.30
Общая выручка (12 мес.)$439.33M$5.43B
Валовая прибыль (12 мес.)-$29.31B$1.26B
EBITDA (12 мес.)$149.53M$1.91B

Основные характеристики


GNKZIM
Коэф-т Шарпа0.773.29
Коэф-т Сортино1.253.12
Коэф-т Омега1.141.42
Коэф-т Кальмара0.253.20
Коэф-т Мартина1.6615.07
Индекс Язвы13.69%17.97%
Дневная вол-ть29.62%82.45%
Макс. просадка-98.25%-84.68%
Текущая просадка-88.50%-40.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GNK и ZIM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNK c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.773.29
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.253.12
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.42
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.573.20
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.6615.07
GNK
ZIM

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
3.29
GNK
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и ZIM

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности ZIM в 4.79%


TTM20232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
9.38%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
4.79%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNK и ZIM

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.72%
-40.16%
GNK
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и ZIM

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 7.92%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
18.13%
GNK
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию