PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNK с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GNKZIM
Дох-ть с нач. г.11.36%166.59%
Дох-ть за 1 год36.37%250.83%
Дох-ть за 3 года12.14%6.66%
Коэф-т Шарпа1.503.11
Коэф-т Сортино2.153.07
Коэф-т Омега1.251.40
Коэф-т Кальмара0.503.04
Коэф-т Мартина3.4914.24
Индекс Язвы13.07%18.09%
Дневная вол-ть30.42%82.88%
Макс. просадка-98.25%-84.68%
Текущая просадка-88.29%-38.83%

Фундаментальные показатели


GNKZIM
Рыночная капитализация$745.27M$2.98B
EPS$1.57-$16.30
Общая выручка (12 мес.)$99.67B$5.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$69.93B$1.27B
EBITDA (12 мес.)$40.77B$1.15B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GNK и ZIM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNK и ZIM

С начала года, GNK показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 166.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.76%
49.59%
GNK
ZIM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNK c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.49
ZIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 14.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.24

Сравнение коэффициента Шарпа GNK и ZIM

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
3.11
GNK
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и ZIM

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности ZIM в 4.68%


TTM20232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
7.57%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
4.68%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNK и ZIM

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.33%
-38.83%
GNK
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и ZIM

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 9.04%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.04%
20.70%
GNK
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию