PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMXAX с VSEQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMXAX returned 9.84%/yr vs 13.70%/yr for VSEQX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GMXAX charges 0.68%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.70% соответственно.

GMXAX

1 день
0.58%
1 месяц
1.71%
С начала года
15.01%
6 месяцев
12.76%
1 год
25.06%
3 года*
15.39%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.84%

VSEQX

1 день
0.55%
1 месяц
2.32%
С начала года
17.81%
6 месяцев
15.56%
1 год
35.52%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMXAX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		15.01%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		17.81%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between GMXAX and VSEQX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.97

The correlation between GMXAX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWLSXGMXAX с GRISXGMXAX с NWXVXGMXAX с NADCXGMXAX с MUIGX
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

GMXAX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMXAXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.26

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.14

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.55

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

17.45

-7.52

GMXAX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и VSEQX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMXAXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-63.55%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-7.60%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-24.73%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-24.73%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-44.08%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-9.05%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.98%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и VSEQX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMXAXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.40%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.09%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.30%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.97%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

21.40%

-0.11%

Сравнение комиссий GMXAX и VSEQX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и VSEQX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности VSEQX в 9.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.27%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.47%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GMXAX and VSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMXAX has higher volatility (4.75%) compared to VSEQX (4.40%). In terms of maximum drawdown, GMXAX dropped -55.64% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMXAX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор