PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с GRISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMXAX с GRISX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) and GRISX (Nationwide S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while GRISX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GMXAX returned 9.77%/yr vs 15.24%/yr for GRISX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GMXAX charges 0.68%/yr vs 0.44%/yr for GRISX.

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и GRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у GRISX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям GRISX по среднегодовой доходности: 9.77% против 15.24% соответственно.

GMXAX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.63%
С начала года
14.34%
6 месяцев
12.10%
1 год
23.38%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.77%

GRISX

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.38%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.69%
1 год
21.89%
3 года*
20.15%
5 лет*
12.60%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMXAX и GRISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		14.34%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		8.01%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%

Correlation

The correlation between GMXAX and GRISX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.89

The correlation between GMXAX and GRISX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWLSXGMXAX с NWXVXGMXAX с NADCXGMXAX с MUIGXGMXAX с GBIAX
Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с PEOPXGRISX с VOOGRISX с LOMAXGRISX с NWHVXGRISX с GIIAX

Доходность на риск

GMXAX vs. GRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c GRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMXAXGRISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.86

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.54

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.61

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

11.72

-1.63

GMXAX vs. GRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRISX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и GRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и GRISX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке GRISX в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и GRISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMXAXGRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-55.53%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.95%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-18.78%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-24.75%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-33.85%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.17%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-10.84%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.99%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и GRISX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) имеют волатильность 4.78% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMXAXGRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.90%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.93%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.59%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.04%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

18.10%

+3.20%

Сравнение комиссий GMXAX и GRISX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GRISX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и GRISX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности GRISX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.34%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		4.75%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%

Часто задаваемые вопросы

GMXAX and GRISX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRISX has higher volatility (4.90%) compared to GMXAX (4.78%). In terms of maximum drawdown, GMXAX dropped -55.64% vs GRISX's -55.53%.

GRISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMXAX и GRISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор