PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с NADCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с NADCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и NADCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и NADCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		3.28%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		-0.11%10.98%6.76%11.80%-14.20%7.63%9.77%12.53%-4.34%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у NADCX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции GMXAX превзошли акции NADCX по среднегодовой доходности: 8.73% против 4.95% соответственно.

GMXAX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.71%
С начала года
3.28%
6 месяцев
4.41%
1 год
15.29%
3 года*
11.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.73%

NADCX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.61%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWXVXGMXAX с NWXEX
Часто сравнивают с NADCX:
NADCX с FFVFXNADCX с PRPFXNADCX с GMRAXNADCX с NWHQXNADCX с NWHVXNADCX с GIIAXNADCX с GBIAX

Сравнение комиссий GMXAX и NADCX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NADCX в 0.50%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. NADCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NADCX
Ранг доходности на риск NADCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c NADCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXNADCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.89

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.96

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.53

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. NADCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NADCX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и NADCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXNADCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.32

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между GMXAX и NADCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и NADCX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности NADCX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.62%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		4.80%4.76%9.54%4.85%2.89%3.22%4.17%3.27%8.13%4.95%4.58%4.39%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и NADCX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NADCX в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NADCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXNADCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-24.64%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-5.21%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-20.23%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-20.23%

-21.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-3.24%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-3.36%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.35%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и NADCX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXNADCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.33%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

4.79%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

7.49%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

7.88%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

7.83%

+13.45%