PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с NWXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с NWXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWXVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и NWXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и NWXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.22%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		1.54%37.27%0.83%15.79%-23.25%12.04%17.96%28.10%-19.40%30.27%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у NWXVX с доходностью 1.54%.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

NWXVX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.58%
С начала года
1.54%
6 месяцев
4.67%
1 год
33.75%
3 года*
15.32%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide International Small Cap Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NDMAXGMXAX с NADCXGMXAX с NWXEX
Часто сравнивают с NWXVX:
NWXVX с VFIAXNWXVX с NWHVXNWXVX с FIASXNWXVX с GRISXNWXVX с NWHQXNWXVX с VFSNXNWXVX с VFSAX

Сравнение комиссий GMXAX и NWXVX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NWXVX в 1.03%.

NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. NWXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NWXVX
Ранг доходности на риск NWXVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c NWXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXNWXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.16

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.72

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.63

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

10.51

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. NWXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NWXVX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и NWXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXNWXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.16

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMXAX и NWXVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и NWXVX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности NWXVX в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		11.83%12.01%9.66%2.37%0.79%16.81%0.79%2.74%15.98%10.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и NWXVX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NWXVX в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NWXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXNWXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-39.61%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.24%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-38.69%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-9.90%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-11.64%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.06%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и NWXVX

Текущая волатильность для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) составляет 6.50%, в то время как у Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXNWXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.38%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.18%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

15.93%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

16.72%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.86%

+4.42%