PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с GMRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.36% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с MUIGXGMXAX с NDMAXGMXAX с NADCXGMXAX с NWXVXGMXAX с NWXEX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GBIAXGMRAX с NWXEXGMRAX с NADCXGMRAX с NDMAXGMRAX с NWHVX

Сравнение комиссий GMXAX и GMRAX

И GMXAX, и GMRAX имеют комиссию равную 0.68%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.76

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

6.58

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между GMXAX и GMRAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и GMRAX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности GMRAX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и GMRAX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-59.36%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.93%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-32.00%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-41.78%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.00%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-12.67%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.74%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) составляет 6.50%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.52%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

14.55%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

23.32%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

22.66%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

23.50%

-2.22%