Сравнение GMXAX с MUIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX).
GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г..
Доходность
Сравнение доходности GMXAX и MUIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMXAX и MUIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 2.42% | 6.84% | 12.15% | 15.89% | -13.45% | 24.33% | 12.79% | 25.35% | -10.65% | 2.80% |
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | -4.63% | 17.35% | 22.33% | 24.28% | -21.86% | 30.48% | 19.17% | 47.45% | -0.65% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у MUIGX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям MUIGX по среднегодовой доходности: 8.64% против 14.88% соответственно.
GMXAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.64%
MUIGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMXAX и MUIGX
GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MUIGX в 0.50%.
Доходность на риск
GMXAX vs. MUIGX — Ранг доходности на риск
GMXAX
MUIGX
Сравнение GMXAX c MUIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMXAX | MUIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 6.94 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMXAX | MUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GMXAX и MUIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMXAX и MUIGX
Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности MUIGX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 12.72% | 12.93% | 11.73% | 6.17% | 9.58% | 12.52% | 3.18% | 5.18% | 23.21% | 0.85% | 9.60% | 13.94% |
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 5.18% | 4.96% | 4.60% | 1.41% | 1.15% | 7.64% | 2.77% | 14.46% | 48.57% | 10.32% | 5.60% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок GMXAX и MUIGX
Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки MUIGX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и MUIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMXAX | MUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -68.10% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.47% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -27.33% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -32.70% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.39% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -16.94% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.51% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMXAX и MUIGX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMXAX | MUIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.25% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.36% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 17.65% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.03% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 18.47% | +2.81% |