PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с NDMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с NDMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и NDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и NDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у NDMAX с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMXAX имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции NDMAX немного отстают с 8.23%.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NADCXGMXAX с NWXVXGMXAX с NWXEX
Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с MUIGXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMRAX

Сравнение комиссий GMXAX и NDMAX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NDMAX в 0.52%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXNDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.85

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.83

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.95

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. NDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NDMAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и NDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между GMXAX и NDMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и NDMAX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности NDMAX в 9.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и NDMAX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NDMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-47.85%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-9.40%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-27.51%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-33.00%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.58%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-8.23%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.16%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и NDMAX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.18%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

7.84%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

13.15%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

13.60%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.44%

+6.84%