PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с NDMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMXAX с NDMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) and NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GMXAX returned 9.41%/yr vs 9.04%/yr for NDMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GMXAX charges 0.68%/yr vs 0.52%/yr for NDMAX.

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и NDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у NDMAX с доходностью 9.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMXAX имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции NDMAX немного отстают с 9.04%.

GMXAX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.56%
1 год
25.06%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.41%

NDMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.82%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMXAX и NDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		13.81%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.92%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%

Correlation

The correlation between GMXAX and NDMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

0.91

The correlation between GMXAX and NDMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GMRAXGMXAX с NWLSXGMXAX с NADCXGMXAX с NWXVXGMXAX с GRISXGMXAX с GBIAXGMXAX с MUIGX
Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GMRAXNDMAX с GBIAXNDMAX с GIIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с MUIGX

Доходность на риск

GMXAX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXNDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.27

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.25

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.01

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

12.90

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. NDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDMAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и NDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.27

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и NDMAX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NDMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMXAXNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-47.85%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-7.75%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-13.33%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-27.51%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-33.00%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.66%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-8.18%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.80%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и NDMAX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMXAXNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.25%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.33%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

10.28%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

13.65%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

14.48%

+6.82%

Сравнение комиссий GMXAX и NDMAX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NDMAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и NDMAX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности NDMAX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.45%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		8.49%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%

Часто задаваемые вопросы

GMXAX and NDMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMXAX has higher volatility (4.36%) compared to NDMAX (3.25%). In terms of maximum drawdown, GMXAX dropped -55.64% vs NDMAX's -47.85%.

NDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMXAX и NDMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор